かえるの気長な生活日記。

FP会社勤務のへっぽこ投資家が、みなさんの老後の不安を少しでも減らすお手伝いができるよう、資産形成に役立つ投資(直販投信、インデックス投資、確定拠出年金iDeCo、バリュー投資)を自ら実践・やさしく紹介しているブログです。

相関係数とリターンやら

野村に証券口座は持っていないのですが、さすが野村証券!
相関係数」ってどこにある?


と、探していましたところ、NightWalker’s Investment Blogさんの所に資料があったので早速使わせて頂きたいと・・・・。
 『リスク・バジェッティングとオルタナティブ投資の実践』 P.42

で、あまりにも幅広い商品の相関係数を調べてありますが、自分が投資対象として考えられそうなモノだけを表にしています。 ※ 最後に色つきの表もあります。


相関係数
 短期国債国株外債外株 新債新株国RE外RE世RE
短期資産1.00          
国内債券0.161.00        
国内株式0.000.041.00      
外国債券-0.06 0.04-0.081.00       
外国株式-0.02-0.03 0.300.55 1.00     
エマージング債券-0.170.060.360.080.461.00    
エマージング株式-0.110.05 0.41-0.110.490.701.00    
国内REIT-0.050.200.23-0.26-0.03 0.460.141.00  
米国REIT-0.040.110.17-0.16 0.390.380.33 0.291.00 
世界REIT-0.080.120.19 0.11 0.310.420.410.320.951.00

それにしても、ここまで相関係数の数字があれば色々と計算ができそうですね。
これでポートフォリオを作っていきたい所です。
で、リスクとリターンも出ていましたので、

リスクとリターン
 リターンリスク
短期資産0.02%0.75%
国内債券2.03%3.67%
国内株式3.69%19.83%
外国債券4.24% 11.02%
外国株式7.62%18.05%
エマージング債券7.94%15.8%
エマージング株式11.84%23.63%
国内REIT6.82%13.60%
米国REIT6.17%12.30%
世界REIT5.72%11.41%

2005年03月までのリターンになっているので日本株のリターンは低くなっていますね。
ここらへんは、期待収益率を参考にしてもいいかもしれませんね。
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